研究备忘录 — {完整标题}
1. 项目目标
1.1 策略类型
-
统计套利
-
趋势跟踪
-
均值回归
-
CTA
-
做市
-
其他：___
1.2 目标市场/标的
-
市场：___
-
标的池：___
-
交易周期：___
1.3 预期风险收益特征
-
预期年化收益：___%
-
预期最大回撤：___%
-
预期夏普比率：___
2. 交易假设
2.1 为什么这个策略可能赚钱
描述策略的理论基础和逻辑依据。
2.2 理论依据
-
学术文献支持：
-
实践案例参考：
2.3 收益来源分解
| 收益来源 | 预期贡献 | 风险特征 |
|---------|----------|----------|
| Alpha | …% | … |
| Beta暴露 | …% | … |
| 其他 | …% | … |
3. 数据与特征
3.1 数据需求
| 数据类型 | 频率 | 来源 | 可得性 | 备注 |
|---------|------|------|--------|------|
| 价格数据 | … | … | ✓/✗ | … |
| 成交量 | … | … | ✓/✗ | … |
| 衍生数据 | … | … | ✓/✗ | … |
| 另类数据 | … | … | ✓/✗ | … |
3.2 特征工程
核心信号
-
信号名称：___
-
计算方法：___
特征列表
| 特征名 | 计算逻辑 | 预期预测力 | 数据需求 |
|--------|----------|------------|----------|
| … | … | … | … |
4. 模型/规则设计
4.1 模型选择
-
规则型（无模型）
-
线性模型
-
树模型
-
神经网络
-
其他：___
4.2 入场逻辑
描述入场触发条件。
4.3 出场逻辑
描述出场/止损/止盈条件。
4.4 风险控制机制
-
单笔风控：___
-
组合风控：___
-
极端情况处理：___
5. 初步验证
5.1 统计显著性检验
| 检验项 | 方法 | 结果 | 结论 |
|--------|------|------|------|
| … | … | … | … |
5.2 样本内/样本外初步测试
| 指标 | 样本内 | 样本外 | 结论 |
|------|--------|--------|------|
| 收益率 | …% | …% | … |
| 夏普 | … | … | … |
5.3 稳健性检验
-
参数敏感性测试
-
时间切片分析
-
市场环境分析
6. 关键风险
6.1 模型风险
-
过拟合风险：
-
参数漂移风险：
-
模型失效风险：
6.2 执行风险
-
滑点风险：
-
流动性风险：
-
系统故障风险：
6.3 市场制度风险
-
交易规则变化：
-
极限行情：
-
监管政策：
6.4 应对措施
针对上述风险的应对方案。
7. 下一步计划
7.1 数据工程
-
数据获取
-
数据清洗
-
特征计算
7.2 回测计划
-
回测周期：___
-
回测范围：___
-
评估指标：___
7.3 开发排期
| 任务 | 负责人 | 预计完成 |
|------|--------|----------|
| … | … | … |
Gate-2 检查清单
| 检查项 | 检查人 | 通过 | 备注 |
|--------|--------|------|------|
| 逻辑自洽性 | Quant Researcher | ☐ | 入场/出场/风控逻辑闭环 |
| 统计显著性 | Quant Researcher | ☐ | 核心假设有统计支持 |
| 风险可识别 | Risk | ☐ | 主要风险已识别 |
| 可实现性 | Quant Dev | ☐ | 技术可实现 |
决策：
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✅ 通过 → 进入阶段3
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⏸️ 修改 → 返工后重新提交
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❌ 终止 → 归档
审批人：____________ 日期：____________